WEKO3
アイテム
Interaction Between Financial Markets: The limit of the option pricing theory and arbitrage trading strategy
http://hdl.handle.net/10086/17035
http://hdl.handle.net/10086/170353ca4a140-e687-40be-9737-df9843f69da3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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070econDP98-10.pdf (81062 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Interaction Between Financial Markets: The limit of the option pricing theory and arbitrage trading strategy | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
高橋, 一
× 高橋, 一
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| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | November 30, 1998; Revised April 30, 1999 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Graduate School of Economics, Hitotsubashi University | |||||||||
| 日付 | ||||||||||
| 日付 | 1999-04 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 関連名称 | Discussion papers ; No. 1998-10 | |||||||||
| ページ数 | ||||||||||
| ページ数 | 16 | |||||||||
| Edition | ||||||||||
| 値 | [Revised version] | |||||||||
| 抄録（第三者提供不可） | ||||||||||
| 値 | We shall investigated the interaction between the Stock Market and the Stock Option Market. When the prediction of the future distribution of the stock prices is different between these markets, there is a chance that the option pricing method of Black and Scholes with its application to an arbitrage trading strategy may lead us to a big market turmoil. We shall investigate the conditions of market stability. | |||||||||
