WEKO3
アイテム
Noncentral Limit Theorems for Bounded Functions of Linear Processes without Finite Mean
http://hdl.handle.net/10086/16984
http://hdl.handle.net/10086/1698462e123d9-0eac-430e-86b5-be21948d51ce
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
070econDP06-22.pdf (309761 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Noncentral Limit Theorems for Bounded Functions of Linear Processes without Finite Mean | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
本田, 敏雄
× 本田, 敏雄
WEKO
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| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | linear process | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | martingale | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | stable law | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | αβ-stable L?vy motion | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | kernel density estimator | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | March 2007; Revised August 2007 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Graduate School of Economics, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2007-08 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Discussion papers ; No. 2006-22 | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 25 | |||||||||||
| Edition | ||||||||||||
| 値 | [Revised version] | |||||||||||
| 抄録（第三者提供不可） | ||||||||||||
| 値 | We derive noncentral limit theorems for the partial sum processes of K(Xi)‐E{K(Xi)}, where K(x) is a bounded function and {Xi } is a linear process. We assume the innovations of {Xi } are independent and identically distributed and that the distribution of the innovations is an α-stable law (0<α<1) or belongs to the domain of attraction of an α-stable law (0<α<1). Then we establish the finite-dimensional convergence in distribution of the partial sum processes to an αβ-stable Levy motion. The parameter β determines how fast the coefficients of the linear process decay and we assume that 1<αβ<2. We also derive the asymptotic distribution of the kernel density estimator of the marginal density function of {Xi } by exploiting one of the noncentral limit theorems. | |||||||||||
