WEKO3
アイテム
Nonparametric Density Estimation for Linear Processes with Infinite Variance
http://hdl.handle.net/10086/16959
http://hdl.handle.net/10086/16959a2a28bb3-8bb6-48c6-8258-ff4c910c91c6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
070econDP05-13.pdf (554367 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Nonparametric Density Estimation for Linear Processes with Infinite Variance | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
本田, 敏雄
× 本田, 敏雄
WEKO
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| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | linear processes | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | kernel density estimator | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | domain of attraction | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | stable distribution | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | noncentral limit theorem | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | martingale central limit theorem | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | February 2006; August 2006 (Revised) | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Graduate School of Economics, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2006-08 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Discussion papers ; No. 2005-13 | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 34 | |||||||||||
| Edition | ||||||||||||
| 値 | [Revised version] | |||||||||||
| 抄録（第三者提供不可） | ||||||||||||
| 値 | We consider nonparametric estimation of marginal density functions of linear processes by using kernel density estimators. We assume that the innovation processes are i.i.d. and have infinite-variance. We present the asymptotic distributions of the kernel density estimators with the order of bandwidths fixed as h=cn-1/5, where n is the sample size. The asymptotic distributions depend on both the coefficients of linear processes and the tail behavior of the innovations. In some cases, the kernel estimators have the same asymptotic distributions as for i.i.d. observations. In other cases, the normalized kernel density estimators converge in distribution to stable distributions. A simulation study is also carried out to examine small sample properties. | |||||||||||
