| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity |
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言語 |
en |
| 作成者 |
千木良, 弘朗
斯波, 恒正
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| 寄与者 |
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寄与者タイプ |
Editor |
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姓名 |
社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences |
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言語 |
en |
| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Eicker-White HCCM |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
orthogonal regressors |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
informative prior pdf's |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
MCMC |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
stock return variance |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
October 2007; Revised February 2008 -- Cover |
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言語 |
en |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
February 23, 2008 -- Title page |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
We propose a Bayesian procedure to estimate heteroscedastic variances of the regression error term, when the form of heteroscedasticity is unknown. We use prior information that is elicited from the well-known Eicker -White Heteroscedasticity Consistent Variance- Covariance Matrix Estimator, and then use Markov Chain Monte Carlo algorithm to simulate posterior pdf's of the unknown heteroscedastic variances. In addition to numerical examples, we present an empirical investigation of the stock prices of Japanese pharmaceutical and biomedical companies. |
| 出版者 |
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出版者 |
Institute of Economic Research, Hitotsubashi University |
| 日付 |
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日付 |
2008-02 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| 関連情報 |
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関連名称 |
This is a revised version of http://hdl.handle.net/10086/15107. |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isPartOf |
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関連名称 |
Hi-Stat Discussion paper series, No. 221 |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
replaces |
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識別子タイプ |
HDL |
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関連識別子 |
http://hdl.handle.net/10086/15107 |
| 関連情報 |
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識別子タイプ |
URI |
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関連識別子 |
http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html |
| Sponsorship |
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値 |
21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program |
| Edition |
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値 |
Revised Version: February 2008 |
D07-221.pdf (546300 bytes)
