WEKO3
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Edokko Options:A New Framework of Barrier Options
http://hdl.handle.net/10086/15879
http://hdl.handle.net/10086/158793027f8d7-c453-496d-ba41-e767254f33cb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
0100801901.pdf (141466 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Edokko Options:A New Framework of Barrier Options | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
藤田, 岳彦
× 藤田, 岳彦
× 三浦, 良造 |
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| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 権利情報 | ||||||||||
| 権利情報 | The original publication is available at www.springerlink.com. | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | α-percentile option | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | barrier option | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Black-Scholes model | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Delayed Barrier option | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Edokko option | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | option pricing | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Parisian option | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | In this paper, we will give a new framework of barrier options to generalize ‘Parisian Option‘ and ‘Delayed Barrier Option‘. Take a stopping time τ as the caution time. When τ occurs, derivatives are given ‘Caution‘. After τ , if K.O. time σ = σ(τ ) occurs, derivative contracts vanish. We simply say that first ‘Caution‘ second ‘K.O.‘. Using this framework, designs of barrier options become more flexible than before and new risk management will be possible. New barrier options in this category are called Edokko Options or Tokyo Options. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Springer Netherlands | |||||||||
| 日付 | ||||||||||
| 日付 | 2002-06 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1387-2834 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11224457 | |||||||||
| 収録物名 | ||||||||||
| 収録物名 | Asia Pacific Financial Markets | |||||||||
| 巻 | ||||||||||
| 巻 | 9 | |||||||||
| 号 | ||||||||||
| 号 | 2 | |||||||||
| 開始ページ | ||||||||||
| 開始ページ | 141 | |||||||||
| 終了ページ | ||||||||||
| 終了ページ | 151 | |||||||||
