WEKO3
アイテム
長期記憶過程におけるノイズの有無の検定
http://hdl.handle.net/10086/15116
http://hdl.handle.net/10086/151166803be41-3feb-4a5b-b166-abfd34e4f9ef
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
D07-230.pdf (309332 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 長期記憶過程におけるノイズの有無の検定 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Testing for the presence of noise in long memory processes | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | チョウキ キオク カテイ ニオケル ノイズ ノ ウム ノ ケンテイ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 作成者 |
山口, 圭子
× 山口, 圭子
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 長期記憶性 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | realized volatility | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 観測誤差 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | セミパラメトリック | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 局所Whittleモデル | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本論文では、ある変数が長期記憶過程に従うシグナルとホワイト・ノイズに従うノイズの和として表されるとした場合に、ノイズが存在するかどうかを検定するための新たな統計量を考えた。同様な統計量にSun-Phillips(2003)が考えた統計量があるので、モンテカルロ実験によって、彼らの統計量とここで新たに考えた統計量の性質を調べた。また、長期記憶過程に従うことが指摘されている系列にRealized Volatility(RV)があるので、日経225株価指数の5分ごとのリターンを用いて計算したRVと1分ごとのリターンを用いて計算したRVに対してノイズが存在するかどうか検定を行った。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this paper, we propose a new test for the presence of noise in the long-memory signal plus white noise model. A similar test was proposed by Sun-Phillips (2003), so we conduct simulation experiments to examine and compare the finite sample properties of these two tests. It is well-known that the realized volatility (RV) follows a long memory process, so we apply these tests to the RVs calculated using the 1- and 5-minitues returns of the Nikkei 225 stock index. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2007-11 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Hi-Stat Discussion paper series, No. 230 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C22 | |||||||||||
