| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
On the Hoggard–Whalley–Wilmott Equation for the Pricing of Options with Transaction Costs |
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言語 |
en |
| 作成者 |
今井, 仁司
石村, 直之
持舘, 育美
Nakamura, Masaaki
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| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 権利情報 |
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権利情報 |
The original publication is available at www.springerlink.com. |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Transaction costs |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Hoggard–Whalley–Wilmott model |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Nonlinear partial differential equations |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
The Hoggard-Whalley-Wilmott equation is introduced to model portfolios of European type options incorporating transaction costs. The model gives rise to a nonlinear parabolic partial differential equation (PDE), whose nonlinearity reflects the presence of transaction costs. We show analytically the existence of solutions which are not necessarily convex nor concave. Numerical treatments are also given, which are devised to effectively handle an infinite domain and unbounded solutions. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Springer Netherlands |
| 日付 |
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日付 |
2006-12 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
AM |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isVersionOf |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
10.1007/s10690-007-9047-8 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1387-2834 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11224457 |
| 収録物名 |
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収録物名 |
Asia Pacific Financial Markets |
| 巻 |
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巻 |
13 |
| 号 |
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号 |
4 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
315 |
| 終了ページ |
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終了ページ |
326 |
0100708201.pdf (148795 bytes)
