| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
Exact solutions of a model for asset prices by K. Takaoka |
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言語 |
en |
| 作成者 |
石村, 直之
坂口, 寿彦
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| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 権利情報 |
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権利情報 |
The original publication is available at www.springerlink.com. |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
extension of the Black |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Scholes model |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
partial differential equation |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
exact pricing formula |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
We are concerned with a model for asset prices introduced by Koichiro Takaoka, which extends the well known Black-Scholes model. For the pricing of contingent claims, partial differential equation (PDE) is derived in a special case under the typical delta hedging strategy. We present an exact pricing formula by way of solving the equation. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Springer Netherlands |
| 日付 |
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日付 |
2004-12 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
AM |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isVersionOf |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
10.1007/s10690-006-9022-9 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1387-2834 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11224457 |
| 収録物名 |
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収録物名 |
Asia Pacific Financial Markets |
| 巻 |
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巻 |
11 |
| 号 |
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号 |
4 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
445 |
| 終了ページ |
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終了ページ |
451 |
0100708301.pdf (151686 bytes)
