| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
On the pricing of defaultable bonds using the framework of barrier options |
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言語 |
en |
| 作成者 |
石坂, 元一
高岡, 浩一郎
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| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 権利情報 |
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権利情報 |
The original publication is available at www.springerlink.com. |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
default risk |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
bond pricing |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
structural approach |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
barrier option |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Edokko option |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
In the framework of the structural approach of bond pricing, we extend the Fujita-Ishizaka model by considering more realistic payoffs. The payoff to the bondholder at time of default, provided that default occurs prior to maturity, depends on the firm value at time of default. We also find the new measure with the advantage to calculate the value of bond and its financial interpretation. In addition, we present some numerical exmaples. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Springer Netherlands |
| 日付 |
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日付 |
2003-09 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
AM |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isVersionOf |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
10.1007/s10690-005-6008-y |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1387-2834 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11224457 |
| 収録物名 |
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収録物名 |
Asia-Pacific Financial Markets |
| 巻 |
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巻 |
10 |
| 号 |
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号 |
2-3 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
151 |
| 終了ページ |
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終了ページ |
162 |
0100707101.pdf (159515 bytes)
