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アイテム
Asymptotic Efficient Estimation of the Change Point in Time Series Regression Models
http://hdl.handle.net/10086/14321
http://hdl.handle.net/10086/14321931cdab6-e8b7-458e-b9eb-01fd484ace0b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
pie_dp209.pdf (211832 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Asymptotic Efficient Estimation of the Change Point in Time Series Regression Models | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
塩浜, 敬之
× 塩浜, 敬之
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 世代間問題研究プロジェクト（世代間利害調整） = Setting Options for Fair Distribution of Well-being among Different Generations, Project on Intergenerational Equity | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Time series regression | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | change point | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | quasi maximum likelihood estimator | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | quasi Byes estimator | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | asymptotic efficiency | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Whittle likelihood | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | March 19, 2004 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This paper discusses the problem of estimating unknown change point in the trend function of a time series regression model. The error process considered here is a Gaussian stationary process with spectral density. The asymptotic properties of quasi maximum likelihood (QMLE) and quasi Bayes (QBE) estimators are studied. Consistency, limiting distributions and convergence of higher order moments of the estimators are obtained. It is also shown that the QBE is asymptotically efficient, and that the QMLE is not so general. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2004-03 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Discussion Paper ; No. 209 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://www.ier.hit-u.ac.jp/pie/stage1/Japanese/top.html | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11851730 | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 19 | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 科学研究費補助金（特定領域研究） = Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | |||||||||||
