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アイテム
Seasonally and Fractionally Differenced Time Series
http://hdl.handle.net/10086/14090
http://hdl.handle.net/10086/14090f52150f9-35f9-4f75-b721-6171ab57567b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
D03-11.pdf (629947 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Seasonally and Fractionally Differenced Time Series | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
片山, 直也
× 片山, 直也
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Fractional differencing | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Lagrange multiplier test | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Long memory | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Seasonal differencing | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Seasonal persistence | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | January 2004; revised August 2006 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | This paper is based on a portion of Chapters 1 and 2 of the author's Ph.D. thesis. | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This paper deals with a generalized seasonally integrated autoregressive moving average (SARIMA) model, which allows the two differencing parameters to take on fractional values. After investigating the basic properties of the model, we examine the asymptotic properties of the estimators and statistics without assuming normality. It is shown that the standard asymptotic results hold for the tests and the estimators; that is, the conditional sum of squares estimator is strongly consistent and tends towards normality, the Lagrange multiplier (LM) test and the Wald test statistics are more powerful than the old Portmanteau test statistics, and Godfrey's LM test is also applicable. The finite behaviour of the tests and estimators is also examined by simulations, and the source of differences in behaviour is made clear in terms of the asymptotic theory. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2006-08 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Hi-Stat Discussion paper series ; No. d03-11 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 39 | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program | |||||||||||
| Edition | ||||||||||||
| 値 | revised August 2006 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C22 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C51 | |||||||||||
