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アイテム
Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Strongly Dependent Processes with Estimated Parameters
http://hdl.handle.net/10086/14084
http://hdl.handle.net/10086/14084b48fc8f3-a666-4dde-8503-1e9955bc3a9e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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D03-10.pdf (595442 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Strongly Dependent Processes with Estimated Parameters | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
片山, 直也
× 片山, 直也
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Mean-squared prediction errosrs | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Long memory | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Seasonality | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Nonlinear least squares estimators | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Convergence of moments | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | January 2004; revised September 2006 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | This paper is based on a portion of Chapter 3 of the author's Ph.D. thesis. | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this paper we deal with the prediction theory of long memory processes. After investigating the general theory relating to convergence of moments of the nonlinear least squares estimators, we evaluate the asymptotic prediction mean squared error of two predictors. One is defined by using the estimator of the differencing parameter and the other is defined by using a fixed, known differencing parameter, which is, in other words, one parametric predictor of the seasonally integrated autoregressive moving average (SARIMA) models. In this paper, results do not impose the normality assumption and deal not only with stationary time series but also with nonstationary ones. The finite sample behavior is examined by simulations using the computer program S-PLUS in terms of the asymptotic theory. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2006-09 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Hi-Stat Discussion paper series ; No. d03-10 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 42 | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program | |||||||||||
| Edition | ||||||||||||
| 値 | revised September 2006 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C22 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C53 | |||||||||||
