| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
The Granger Non-Causality Test in Cointegrated Vector Autoregressions |
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言語 |
en |
| 作成者 |
千木良, 弘朗
山本, 拓
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| 寄与者 |
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寄与者タイプ |
Editor |
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姓名 |
社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences |
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言語 |
en |
| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Vector autoregression |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Cointegration |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Granger causality |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Hypothesis testing |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
The initial version of the paper was circulated as “The Granger Non-Causality Test in Possibly Cointegrated Systems”. |
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言語 |
en |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
In general, Wald tests for the Granger non-causality in vector autoregressive (VAR) process are known to have non-standard asymptotic properties for cointegrated systems. However, that may have standard asymptotic properties depending on the rank of the submatrix of cointegration. In this paper, we propose a procedure for conducting Granger non-causality tests that are based on discrimination of these asymptotic properties. This paper also investigate the finite sample performance of our testing procedure, and compare the testing procedure with conventional causality tests in levels VAR's. |
| 出版者 |
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出版者 |
Institute of Economic Research, Hitotsubashi University |
| 日付 |
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日付 |
2003-12 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isPartOf |
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関連名称 |
Hi-Stat Discussion paper series ; No. d03-07 |
| 関連情報 |
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識別子タイプ |
URI |
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関連識別子 |
http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html |
| ページ数 |
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ページ数 |
30 |
| Sponsorship |
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値 |
21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program |
| JEL |
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値 |
C32 |
| JEL |
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値 |
C12 |
D03-07.pdf (199891 bytes)
