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日本の株式市場のパズル
http://hdl.handle.net/10086/13857
http://hdl.handle.net/10086/138579746ae00-a46f-4728-95e6-a7b4dee78d2f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
DP447.pdf (630625 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本の株式市場のパズル | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ニホン ノ カブシキ シジョウ ノ パズル | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 作成者 |
祝迫, 得夫
× 祝迫, 得夫 |
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| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| 言語 | ja | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 参考文献: p9 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 37993 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本論文ではバブル経済が崩壊した，1990年代初頭以降の日本の株式市場の状況に関する，二つのパズルについて検討する．一番目のパズルは祝迫(2003) で指摘された，近年の日次・週次のマーケット・リターンの統計的性質の変化に関するものである．日次のデータについてGARCH-M構造を含んだARモデルを推定することによって，1997年後半以降の日本のデータについて，ボラティリティ・フィ－ドバック効果が強くなっていることが示される．論文の後半ではHamao, Mei, and Xu (2003) によって指摘された，日本市場における個別リスクの低下というパズルについて再検討を行う．Rolling Beta等を使った分析により，Hamao, Mei, and Xuの指摘したパズルが1992年から98年ごろまでに限定されたものであり，実体経済のリストラクチャリングの遅れという彼らの説明には無理があることが示唆される． | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||
| 日付 | ||||||
| 日付 | 2004-01 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 関連情報 | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 関連名称 | Discussion paper series. A ; No. a447 | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11476336 | |||||
| ページ数 | ||||||
| ページ数 | 23 | |||||
