| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
Measuring financial market contagion using dually-traded stocks of Asian firms |
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言語 |
en |
| 作成者 |
岩壷, 健太郎
Inagaki, Kazuyuki
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| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 権利情報 |
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権利情報 |
Copyright (C)2007, Elsevier B.V. |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Asian financial crisis |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
ADRs |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
EGARCH |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Contagion |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
This paper investigates stock market contagion between U.S. and Asian markets. To distinguish between contagion and fundamentals-based stock price comovement, we use NYSE-traded stocks issued by Asian firms. Among the results, first we find that the empirical results show significant bilateral contagion effects in returns and return volatility. Second, contagion effects from U.S. market to Asian markets are stronger than in the reverse direction, indicating that the U.S. market plays a major role in the transmission of information to foreign markets. Third, the intensity of contagion was significantly greater during the Asian financial crisis than after the crisis. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Elsevier B.V. |
| 日付 |
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日付 |
2007-02 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
AM |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isVersionOf |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
10.1016/j.asieco.2006.12.009 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
10490078 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA10780670 |
| 収録物名 |
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収録物名 |
Journal of Asian Economics |
| 巻 |
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巻 |
18 |
| 号 |
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号 |
1 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
217 |
| 終了ページ |
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終了ページ |
236 |
| JEL |
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値 |
F37 |
| JEL |
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値 |
G15 |
0100704101.pdf (527537 bytes)
