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A Test of Cointegration Rank Based on Principal Component Analysis
http://hdl.handle.net/10086/13683
http://hdl.handle.net/10086/1368333c4ba3c-8f93-4eb3-b240-253dfed77c87
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
D05-126.pdf (214174 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A Test of Cointegration Rank Based on Principal Component Analysis | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
千木良, 弘朗
× 千木良, 弘朗
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Cointegratin test | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Unit roots | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | First version issued: 2005-11 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This paper considers a test of the rank of cointegration. The test is based on the fact that in an m-variate system the m-r th principal component is I (1) under the null of r cointegration rank but I (0) under the alternative of r+1 cointegration rank. Exploiting this fact, we construct a cointegration rank test that is less restrictive than Johansen's tests, easy to calculate, and independent of the dimension of the process. Monte Carlo simulations indicate that the proposed test outperforms Johansen's tests, even in the case of a model that satisfies the assumptions required for Johansen's tests and when the sample size is small. | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2006-01 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Hi-Stat Discussion paper series ; No. d05-126 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 19 | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program | |||||||||||
| Edition | ||||||||||||
| 値 | revised | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C12 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C22 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C32 | |||||||||||
