WEKO3
アイテム
The Bias-Corrected First-Difference Estimator in Dynamic Panel Data Models with Cross Section Dependence and Heteroscedasticity
http://hdl.handle.net/10086/13591
http://hdl.handle.net/10086/13591f1cc08a8-38e2-409c-83fd-7e16db605c9a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
D07-212.pdf (237204 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | The Bias-Corrected First-Difference Estimator in Dynamic Panel Data Models with Cross Section Dependence and Heteroscedasticity | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
早川, 和彦
× 早川, 和彦
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this paper, we show that the bias-corrected first-difference (BCFD) estimator suggested by Chowdhury (1987) can be applied to the case where the error terms are cross-sectionally dependent and heteroscedastic. By deriving the finite sample bias of the BCFD estimator, we find that the BCFD estimator has small bias when T, the dimension of the time series, is not very large and ρ, the autoregressive parameter, is close to one. Simulation results show that the BCFD estimator performs better than existing estimators, especially when T is not very large. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2007-05 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Hi-Stat Discussion paper series, No. 212 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program | |||||||||||
