| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2017-05-20 |
| タイトル |
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タイトル |
Bayesian Estimation of Unknown Heteroscedastic Variances |
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言語 |
en |
| 作成者 |
千木良, 弘朗
斯波, 恒正
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| 寄与者 |
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寄与者タイプ |
Editor |
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姓名 |
社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences |
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言語 |
en |
| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Eicker-White HCCM |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
orthogonal regressors |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
conditional Bayesian |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
MCMC |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
stock return variance estimation |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
We propose a Bayesian procedure to estimate possibly heteroscedastic variances of the regression error term, without assuming any structure on them. What we propose in this paper, may be construed as a Conditional Bayesian procedure that is conditioned upon the HCCM obtained from the OLS estimation of the original regression model. After we obtain the Eicker-White HCCM, we set up a Bayesian model and use an MCMC to simulate posterior pdf's of heteroscedastic variances whose structures are unknown. In addition to the numerical examples, we present an empirical investigation on the stock prices of Japanese pharmaceutical and biomedical companies. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Institute of Economic Research, Hitotsubashi University |
| 日付 |
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日付 |
2006-09 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| 関連情報 |
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関連タイプ |
isPartOf |
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関連名称 |
Hi-Stat Discussion paper series, No. 185 |
| 関連情報 |
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識別子タイプ |
URI |
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関連識別子 |
http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html |
| Sponsorship |
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値 |
21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program |
D06-185.pdf (466571 bytes)
