WEKO3
アイテム
A Simple Efficient Instrumental Variable Estimator in Panel AR(p) Models
http://hdl.handle.net/10086/13552
http://hdl.handle.net/10086/13552926d36cf-e444-4a11-99ee-0cd44bb61235
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
D07-213.pdf (257076 bytes)
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| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A Simple Efficient Instrumental Variable Estimator in Panel AR(p) Models | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
早川, 和彦
× 早川, 和彦
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| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||
| 姓名 | 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | panel AR(p) models | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | the optimal instruments | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | the backward orthogonal deviation | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this paper, we show that for panel AR(p) models with iid errors, an instrumental variable (IV) estimator with instruments in the backward orthogonal deviation has the same asymptotic distribution as the infeasible optimal IV estimator when both N and T, the dimensions of the cross section and the time series, are large. If we assume that the errors are normally distributed, the asymptotic variance of the proposed IV estimator is shown to attain the lower bound when both N and T are large. A simulation study is conducted to assess the estimator. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2007-05 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 関連名称 | Hi-Stat Discussion paper series, No. 213 | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||
| 値 | 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C13 | |||||||||||
| JEL | ||||||||||||
| 値 | C23 | |||||||||||
