| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2020-02-21 |
| タイトル |
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タイトル |
An Approach to Modeling on Financial Time Series Data with Regime Shifts |
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言語 |
en |
| 作成者 |
横内, 大介
Kato, Takeshi
Aoki, Yoshimitsu
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| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
This paper proposes a newmethod to analyze time series data with regime shifts and makes the following three contributions: (1) it suggests an exponential weighted estimation algorithm for autoregressive model with time varying coefficients, (2) it gives a visualization technique of structural change points and an outlier measure based on the Mahalanobis distance and (3) it illustrates that our method works for hedge fund return data and high frequency FX data. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Hitotsubashi University |
| 日付 |
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日付 |
2020-02 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
departmental bulletin paper |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| selfDOI |
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ID登録 |
10.15057/30973 |
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ID登録タイプ |
JaLC |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0018-2796 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA00207536 |
| 収録物名 |
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収録物名 |
Hitotsubashi Journal of Commerce and Management |
| 巻 |
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巻 |
53 |
| 号 |
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号 |
1 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
21 |
| 終了ページ |
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終了ページ |
30 |
HJcom0530100210.pdf (784863 bytes)
