| アイテムタイプ |
デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) |
| 公開日 |
2019-07-23 |
| タイトル |
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タイトル |
非定常な動学的パネル分析 |
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言語 |
ja |
| タイトル |
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タイトル |
Nonstationary Panel Data Models -A Survey- |
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言語 |
en |
| 作成者 |
早川, 和彦
千木良, 弘朗
山本, 拓
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| 寄与者 |
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寄与者タイプ |
Editor |
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姓名 |
一橋大学経済研究所 |
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言語 |
ja |
| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
本稿では非定常パネルモデルの近年の計量理論の発展をサーベイする．非定常時系列モデルは1980年代から膨大な量の理論的・実証的研究が行われてきているのに対し，非定常パネルモデルの研究が本格的に始まったのは1990年代後半に入ってからであり，現在も非常に活発に研究が行われている．本稿では各トピックの代表的な研究を中心に解説し，それに付随する研究を紹介していく． |
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言語 |
ja |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
In this paper, recent developments of nonstationary panel data models are surveyed. Although theoretical and empirical studies of nonstationary time series models have been extensively elaborated since the 1980s, nonstationary panel data models have come to the fore in the late 1990s, and extensive studies are still going on now. This survey article introduces representative studies in several topic,including unit root and stationary tests, and estimation and testing in cointegration models. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
岩波書店 |
| 日付 |
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日付 |
2008-04-25 |
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日付タイプ |
Issued |
| 言語 |
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言語 |
jpn |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| selfDOI |
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ID登録 |
10.15057/21796 |
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ID登録タイプ |
JaLC |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
00229733 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AN00070761 |
| 収録物名 |
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収録物名 |
経済研究 |
| 巻 |
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巻 |
59 |
| 号 |
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号 |
2 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
126 |
| 終了ページ |
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終了ページ |
138 |
keizaikenkyu05902126.pdf (10097803 bytes)
