WEKO3
アイテム
Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity
http://hdl.handle.net/10086/17122
http://hdl.handle.net/10086/1712246b478da-cb18-4c05-ab76-6cbbfbb274c1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ（フル）その２(1) | |||||||||||||||||
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| 公開日 | 2010-05-19 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 作成者 |
千木良, 弘朗
× 千木良, 弘朗
× 斯波, 恒正
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| 寄与者 | ||||||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||||||
| 姓名 | 社会科学の高度統計・実証分析拠点構築 = Research Unit for Statistical and Empirical Analysis in Social Sciences | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Eicker-White HCCM | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | orthogonal regressors | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | informative prior pdf's | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | MCMC | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | stock return variance | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | March 30, 2009 | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | We propose a Bayesian procedure to estimate heteroscedastic variances of the regression error term ω, when the form of heteroscedasticity is unknown. The prior information on ω is elicited from the wellknown Eicker--White Heteroscedasticity Consistent Variance--Covariance Matrix Estimator. Markov Chain Monte Carlo algorithm is used to simulate posterior pdf's of the unknown elements of ω. In addition to the numerical examples, we present an empirical investigation of the stock prices of Japanese pharmaceutical and biomedical companies to demonstrate usefulness of the proposed method. | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-03 | |||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://hdl.handle.net/10086/18328 | |||||||||||||||||
| 関連名称 | This version has been revised. The new version is available at http://hdl.handle.net/10086/18328. | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isReplacedBy | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://gcoe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html | |||||||||||||||||
| 関連名称 | Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series ; No. 51 | |||||||||||||||||
| Sponsorship | ||||||||||||||||||
| 値 | グローバルCOEプログラム = Global COE Program | |||||||||||||||||
| JEL | ||||||||||||||||||
| 値 | C11 | |||||||||||||||||
| JEL | ||||||||||||||||||
| 値 | C13 | |||||||||||||||||
